4 9 18 Handelssystem

TRIPLE BEWEGLICHE DURCHSCHNITTUNG Eine weitere gemeinsame gleitende durchschnittliche System ist die 4918 Triple Moving Average. Wie das Dual-Moving-Average-System. Das Dreifache wird auch erwähnt und geprüft in der Weise der Schildkröte. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Handelssysteme. Die Verwendung der dritten gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so daß es nicht immer auf dem Markt ist, aber die dritte Zeile kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei 3 gleitenden Durchschnittslinien verwenden Sie 2 als Crossover-Einstieg und verwenden die 3. Zeile als Trendfilter. Mit den 4918 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen auf der Seite der 4 Tageslinie nehmen. Sie können alternativ das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18 Tageslinie nehmen. Wenn die 4-Tage-Kreuzung über dem 9-Tage-Tag liegt und beide über dem 18-Tage-Gleitdurchschnitt liegen, können Langpositionen genommen werden. Wenn die 4-Tage-Kreuzung unter dem 9-Tage und beide unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können kurze Positionen genommen werden. Die Verwendung des 4-Tages als Kurzzeitindikator kann Whipsaws verringern, während die 18 Tage verwendet werden, während der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITIONSBESCHREIBUNG Mit dem Stop berechnen wir die Positionsgröße, basierend darauf, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle Positionen und Risiken auf allen Märkten, die wir mit der Volatilitätsberechnung handeln, gleich halten. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der zu riskierende Prozentsatz), und teilen Sie ihn mit dem Geldwert der Entfernung von der Einfahrt zur Haltestelle. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontengröße und 1 Risiko pro Trade für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserem Stopp 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Berechnung der Positionsgröße verwenden wir ein Vielfaches des ATR. Mit einem Beispiel für einen 565,25-Eintrag auf AAPL-Aktien und 2 eine 15-tägige ATR von 17,41 würde unser Stopp 34,82 zu jeder Seite des 565,25-Einstiegspreises betragen. Eine Long-Position würde gestoppt, wenn der Preis auf 530,43 sank und eine Short-Position gestoppt würde, wenn der Preis auf 600,07 gestiegen wäre. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von der aus der Eintrag auftrat. Wenn man mit den 4918 gleitenden durchschnittlichen Linien fortfährt, würde eine lange Position vergehen, wenn die 4-Tage-Linie unter dem 9-Tage-Gleit-Durchschnitt kreuzt. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 gleitenden mittleren Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel länger Begriff Variablen als die 4918 Linien aber wir haben auch Kombinationen von 51530 und 42163 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation beim Testen dieses Systems besteht darin, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Mittelwerten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie können dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle verwendet es als ein Langzeit-System mit 150 Tage, 250 Tage und 350 Tage Zeilen. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Zeilen. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. R.C. Allen 4,9,18 Moving Averages Technik Grüße, Im arbeiten durch die Suche nach einer Handelsstrategie, die für mich arbeitet. Derzeit Im Blick auf eine Methode von R. C. popularisiert. Allen mit 4, 9 und 18 Tagen EMAs. Wenn die 4 und 8 EMA beide die 18 gekreuzt werden, geben Sie lange, wenn über 18, kurz, wenn unten 18. Wenn die 4 Kreuze zurück über die 9, zu verlassen. Die am Ende gibt Ihnen eine neutrale Zone. Ich füllte die Linien in, nachdem ich die Trades, die Hänge der Linien sind nicht maßstäblich. Ich würde sehr schätzen jemand zerreißen diese Strategie auseinander und hilft mir, Schwäche zu verstehen und herauszufinden, ergänzende Strategien zu implementieren, neben ihm. Zuletzt bearbeitet von Unsound Apr 6, 2013 at 12:31 am. Grund: Bilder re-up Zitat von Unsound Grüße, Im arbeiten durch die Suche nach einer Handelsstrategie, die für mich arbeitet. Derzeit Im Blick auf eine Methode von R. C. popularisiert. Allen mit 4, 9 und 18 Tagen EMAs. Wenn die 4 und 8 EMA beide die 18 gekreuzt werden, geben Sie lange, wenn über 18, kurz, wenn unten 18. Wenn die 4 Kreuze zurück über die 9, zu verlassen. Die am Ende gibt Ihnen eine neutrale Zone. Ich füllte die Linien in, nachdem ich die Trades, die Hänge der Linien sind nicht maßstäblich. Ich würde sehr schätzen jemand zerreißen diese Strategie auseinander und hilft mir, Schwäche zu verstehen und herauszufinden, ergänzende Strategien zu implementieren, neben ihm. Ich glaube, dass sie sehr gut funktionieren, ich benutze Durchschnittswerte auf diese Weise, wenn auch nicht die. Ich finde, dass 4 und 8 zu schnell sind, für mich. Seien Sie vorsichtig mit Peitschen auf dem niedrigen Zeitrahmen, das ist sehr wichtig, weil Mittelwerte, wie die meisten Indikatoren, sind nachhängend und, auf 5-Minuten-Charts verwendet, sind ganz über dem Platz. Warum nicht verwenden Sie die Mittelwerte auf 30 oder 60 Minuten, beachten Sie sie auf einem Blatt Papier und verwenden Sie sie mit Preis-Aktion auf einem unteren TF, anstelle von denen, die auf diesen TFs Sie sind langsamer. Werfen Sie einen Blick auf gestern Diagramm von FT, ein sehr nettes Beispiel für jedermann, das kurz, erste Sache, wie der Yen, lang, am Nachmittag erhielt. Betreff: Allen 4,9,18 Moving Averages Technik Warum wurde die zweite kurze auf 10 min Chart genommen Die 9 nicht überqueren die 18. Auch gilt für die dritte kurze Ich glaube, Sie haben nicht die Verluste richtig berechnet. Beispiele: (siehe 4. gelbe Linie) Sie haben die kurze Linie gezogen und an der niedrigen dieser Bar verlassen, aber Sie wouldnt wissen, dass Auch die 2. Handel, erste gelbe Linie, wo genau ist der Preis, wenn Sie es verlassen, youve es gezogen, als ob Es ist ein Gewinn, aber für mich, wenn Sie warten, bis die Bar zu schließen, es ist ein leichter Verlust. Id empfehlen Backtesting es, seine zu einfach, um diese Art von Fehler durch Augapfel zu machen. Ich habe Ihre Strategie missverstanden. Aber aus den 10 gezeichneten Linien, die Trades darstellen, sieht es wie aus: Verlust, Verlust, kein Handel, kein Handel, Verlust, Verlust, Gewinn, kein Handel (cant sehen, warum Sie dachten, das war ein Handel), Verlust, kein Handel Zuletzt bearbeitet Von Shakone 6. April 2013 um 15.28 Uhr. Zitat von Shakone Warum war die zweite kurze auf 10 min Diagramm genommen Die 9 nicht überqueren die 18. Gilt auch für die dritte kurze Ich glaube, Sie haben nicht die Verluste richtig berechnet. Beispiele: (siehe 4. gelbe Linie) Sie haben die kurze Linie gezogen und an der niedrigen dieser Bar verlassen, aber Sie wouldnt wissen, dass Auch die 2. Handel, erste gelbe Linie, wo genau ist der Preis, wenn Sie es verlassen, youve es gezogen, als ob Es ist ein Gewinn, aber für mich, wenn Sie warten, bis die Bar zu schließen, es ist ein leichter Verlust. Id empfehlen Backtesting es, seine zu einfach, um diese Art von Fehler durch Augapfel zu machen. Ich habe Ihre Strategie missverstanden. Aber aus den 10 Zeilen, die Sie für Trades gezeichnet haben, sieht es wie aus: Verlust, Verlust, kein Handel, kein Handel, Verlust, Verlust, Gewinn, kein Handel (cant sehen, warum Sie dachte, das war ein Handel), Verlust, kein Handel Die Linien Sind Schätzungen des allgemeinen Musters, sind Sie völlig richtig. Für die zweite kurze auf der 10m, Ive an der Prämisse, dass die Linien nicht zu kreuzen, nur unter oder über. Versuchen, einen freien Weg zum Backtest zu finden. Wenn Sie von einem wissen, lassen Sie es mich wissen. Ive, das eine Spurversion verwendet.